DozentInnen Prof. Dr.-Ing. Christian Ebenbauer
Prof. Dr. Nicole Radde
Übungsassistenz Antje Jensch (Msc)
Zeit und Ort
Do 15:45-17:15, PWR 9, Raum V 9.21
Fr 09:45-11:15, PWR 9, Raum V 9.22
Die erste Vorlesung findet am Donnerstag, 13. April 2017 statt.
Kursbeschreibung
Eine Schwierigkeit bei der Modellierung eines physikalischen Prozesses ist der Umgang mit Unsicherheiten, beispielsweise verursacht durch fehlende oder mit großen Varianzen behaftete experimentelle Daten oder auch durch mangelndes Wissen über die Mechanismen des Prozesses selbst. Eine Möglichkeit, mit solchen Unsicherheiten umzugehen, ist die stochastische Modellierung und deren Analyse mit stochastischen Methoden.
Diese Lehrveranstaltung gibt eine Einführung in diese Themengebiete. Es werden insbesondere folgende Themenschwerpunkte behandelt:
- Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsexperimente
- Poisson Prozesse
- Zeit-diskrete Markov-Ketten
- Zeit-stetige Markov-Prozesse
- stochastische Differenzialgleichungen
Kursmaterialien
ILIAS (Ingenieurwissenschaften-> Kybernetik).
Es werden keine speziellen Vorkenntnisse vorausgesetzt.