Alle Vorlesungen und Übungen werden als Video zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es sowohl bei Prof. Radde als auch bei Viviane Klingel und Sebastian Höpfl Sprechstunden zu den behandelten Themen. Weiterführende Informationen finden Sie im ILIAS.
Allgemeine Informationen
- DozentInnen
- Assistent*in
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Viviane Klingel, M.Sc.
Sebastian Höpfl, M.Sc. - Termine (Vorlesung/Übung)
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Do, 15:45 - 17:15, PWR 9, Raum V9.21
Fr, 09:45 - 11:15, PWR 9, Raum V9.22
Beschreibung
Eine Schwierigkeit bei der Modellierung eines physikalischen Prozesses ist der Umgang mit Unsicherheiten, beispielsweise verursacht durch fehlende oder mit großen Varianzen behaftete experimentelle Daten oder auch durch mangelndes Wissen über die Mechanismen des Prozesses selbst. Eine Möglichkeit, mit solchen Unsicherheiten umzugehen, ist die stochastische Modellierung und deren Analyse mit stochastischen Methoden.
Diese Lehrveranstaltung gibt eine Einführung in diese Themengebiete. Es werden insbesondere folgende Themenschwerpunkte behandelt:
- Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsexperimente
- Poisson Prozesse
- Zeit-diskrete Markov-Ketten
- Zeit-stetige Markov-Prozesse
- stochastische Differenzialgleichungen
Informationen
Alle Vorlesungsmaterialen werden über das ILIAS-System bereitgestellt. Wenn Sie sich in C@mpus zur Vorlesung anmelden werden Sie dem ILIAS Kurs automatisch hinzugefügt.
Alternativ können Sie wie folgt von der ILIAS-Startseite zum Kurs navigieren: Ingenieurwissenschaften -> Technische Kybernetik -> Lehrveranstaltungen Sommersemester -> Stochastische Prozesse und Modellierung
Literatur
Prüfung
Die Prüfungsleistung besteht in der Regel aus einer 40 min mündlichen Prüfung. Termine hierfür werden rechtzeitig während der Vorlesung vorgeschlagen und mit Ihnen abgestimmt. Ein Prüfungsplan wird auf Ilias bereit gestellt. Sie müssen sich zur Prüfung anmelden.